Hola. ¿No puedes conectar la x360 directamente al router? En caso de que no puedas asegurate de que tienes como puerta de acceso predeterminada la dirección ip que tengas asignada al ordenador al que te conectes. Si tienes problemas con el proxi de windows busca e instala otro el el pc al que vayas a conectar la 360.
P.D. La conexión compartida de windows para mi gusto funciona bastante mal, pero aunq a veces se pone muy rebelde termina funcionando.