Por que cuando metes un juego por primera vez en la consola, tiene que instalarse.
En la ps4 puedes jugar a los juegos a la vez que se instalan en segundo plano, pero hay opciones del juego que no puedes jugar aun. En este juego, por ejemplo, no puedes jugar ni al modo historia ni acceder a varios personajes de primeras.
Pero si vuelves al juego un rato después, verás que van "desbloqueándose" los personajes y demás opciones que tenías capadas.
De todas formas, esta y otras preguntas relacionadas con el Mortal Kombat X, hay que hacerlas en su hilo oficial.