Existen "gap killers" y cosas así para los reproductores, pero como el formato MP3 de por sí siempre añade pequeños huecos al final (MUY pequeños, pero lo suficiente para molestar), la solución más elegante es re-ripear el CD a un formato que sea "gapless", como Musepack (MPC), Vorbis o FLAC.
Saludos.