hay programas para meter informacion al psp, que te la crean automatico, pero pues simplemente puedes crearla no pasa nada, tal y como te dicen aki, ponle el nombre tal y como dice yanpi, y dentro los videos que metas en mp4, ponle de nombre M4V000X.MP4 (la x va a ser 1, 2, 3, etc...)...
O consiguete un programa para que te los transfiera automatico, y de paso que sea un convertidor de video como el xilisoft psp video converter.... xD