Si no me equivoco le tienes que dar a la "bolaXBox360" del centro del mando y entonces elegir las canciones del HDD o de tu PC si tienes instalado bien lo del Windows Connect.
Tb lo ke yo he echo a veces es meter una memoria USB (reproductores Mp3 ke tiene hoy en dia tol mundo xD) se mete al USB y reproduces las canciones desde allí mientras juegas al PGR3.