Vamos por partes:
1) No todos los juegos son compatibles; por ejemplo los cartuchos de Pokémon Advance llevan un reloj interno que los cartuchos regrabables no tienen. Otros utilizan formas "raras" de salvar las partidas y dan algún que otro quebradero de cabeza. Pero en general sí, la mayoría de los juegos comerciales son compatibles (recuerda que si no tienes el cartucho original de un juego no deberías grabarlo, es ilegal).
2) Yo si pudiera lo compraría directamente; sí que a lo mejor te sale más barato si miras en alguna web extranjera (unos 20 o 30 € más barato como mucho), pero luego puede haber líos con las aduanas y los retrasos en el envío. Si lo compras en una tienda puedes cambiarlo si te da problemas y eso...
3)
http://www.success-hk.com
4) Hay varias maneras de salvar partidas dependiendo del juego. Por lo normal el cartucho regrabable lleva una memoria estándar donde puedes guardar las partidas de 1 solo juego; luego, el software del linker te permite moverlas entre el ordenador y el cartucho. Te recomiendo que utilices un programilla llamado Pogoshell, que además ha estrenado una nueva versión hace poco, que sirve entre otras cosas para gestionar los saves dentro del cartucho sin conectarlo al ordenador (busca Pogoshell en el foro).
Bueno, espero haberte sido de ayuda
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Tampoco te tomes toda esta parrafada como "la verdad definitiva", yo te cuento lo que pienso, quizás otros prefieran comprar online o no utilizar el Pogoshell... busca más datos en este foro; y si tienes alguna duda, pregunta, que para eso estamos.