Pues creo que lo has hecho bien, pero es que hay veces que a la conexión por donde de da.
Aun así yo temabién tengo curiosidad de saber como podemos comprobar si realmente hemos abierto los puertos. En mi caso hago DMZ a la IP de la consola, pero si hago un test de puertos desde la ps3 me dice que todos los puertos estan cerrado, por qué?