Eso de horror es un poco relativo ya que dentro del género hay vertientes, pero bueno, probemos:
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Corazones perdidos. M.R. James
Una recopilación de cuentos de fantasmas de cote clásico obra de uno de los maestros del género.
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Canciones que cantan los muertos. Gerorge R. R. Martin
Éste está descatalogado, pero contiene relatos extraordinariamente buenos como "El tratamiento del mono" o "Los reyes de la arena".
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Felices pesadillas
Malos sueños
Éstos dos últimos serán fáciles de encontrar y son una extraordinaria forma de conocer autores del género a través de algunos de sus mejores relatos.
Los mitos de Cthulhu
Gran colección de relatos, que a imagen de las anteriores abre la puerta al conocimiento tanto de Lovecraft como de autores próximos a su círculo y algunos de sus precedentes.
Trilogía del abismo. W. Hope Hodgson
Hodgson es un maestro creando historias inquietantes y terroríficas en el mar, y prueba de ello es "Los piratas fantasmas", y mención a parte "La casa en el confñin de la tierra", una maravilla del horror sobrenatural.
Me podría pegar todo el día poniendo recomendaciones, pero creo que con éstos por ahora hay suficiente, al menos para iniciarse, como siempre, recomiendo las antologías.
Un saludo.