Hola, el proxy cache de telefonica no debe afectarte, es mas el proxy tambien está para los clientes de ya.com y otras compañias.
No se que problema te dice el Pc, mira que esté bien instalado. Busca algun tutorial para abrir los puertos y si no lo consigues y como último recurso pon el router en monopuesto. (si quieres solo para probar).
Si tienes Xp desactiva el firewall que trae.
Saludos y espero que te funcione.