Quiza es por que la 360 puede hacer un cruce desde la misma placa o el chip controlador ethernet. Algunos switch o routers llevan esa opcion incorporada, y por tanto, tanto da que cable conectes a la 360 ya que la 360 lo cruzara si es necesario.
Parece coña, pero mi switch funciona igual...
Por cierto, responder que en cuanto a lo del firewall de windows, decir que como minimo el de windows no afecta a la consola. Le da paso al 100% sin necesidad de configurar nada extra...
Lo que si miraria yo es algun firewall de algun programa antivirus, como el del norton, o McAffee Viruscan.