Si lo haces con el PSPVIDEO9,el propio programa genera un video .mp4 y un fichero .thm que es el fichero que le dice a la PSP en qué posición presentar el video,el nombre y su duración.
Aparte,siempre puedes ver en el PC qué video es y en la PSP tienes la vista previa y toda la información de dicho video,sólo asegúrate de codificarlo con el nombre completo para que se conserve una vez lo transformes.