No sé cómo lo habrás comprado ni que versión de firmware tendrá, pero tengo que decir que hace un tiempo esos mandos daban muchos problemas y desde hace unos meses con varias actualizaciones de firmware la cosa ha mejorado sustancialmente.
Prueba a ver si conectándolo por cable y usando la aplicación "Accesorios de Xbox" que me suena que está en la tienda de Windows, si hay actualización de firmware saldrá ahí.
De hecho hace unos meses salió una actualización que incluso habilitaba tener el mismo mando emparejado a dos equipos diferentes e ir cambiando el dispositivo al que te querías conectar con doble pulsación en el botón xbox.