esos juegos solo tienen modo ad hoc, necesitas tener a pocos metros otras psp con el mismo juego y que alguien haya creado una partida para veros y poder jugar entre vosotros. Para jugar por "internet" es el modo infraestructure, ahi si que te conectas a servidores y no necesitas otras consolas cerca para poder jugar online. Acuerdate siempre de tener activado el wifi de la psp, si el boton de la izquierda estaba abajo no tendras conexion.
Para jugar "online" en modo ad hoc hay una forma y es como te han dicho mas arriba usando el kai link, es un programa que es como si emulase una red lan (ad hoc) pero dentro de la propia internet (infraestructure). Si quieres saber mas sobre este metodo no tienes mas que usar la busqueda avanzada que hay varios hilos hablando sobre ello.