No he probado este juego, pero creo que el tutorial te dice que borres el fichero GTA.CAP.FINAL porque lleva de alguna forma metido el fichero american.gxt antigüo, si lo ejecutas desde el HD te lo vuelve a crear pero ya con el nuevo american.gxt (que esta en español), si lo ejecutas desde CD logicamente este fichero no se puede crear, todo esto son conjeturas pero creo que es asi.
Un saludo.