Me pasaba como a vosotros no habia huevos de conectarse de ninguna forma. Despues de mucho trastear esta es la solucion:
A parte de todo lo que habeis dicho, claves y demas:
En la Psp nos vamos a Ajustes de red/ Modo Ad hoc/ y elegimos por ejemplo canal 11 y guardamos.
Despues en el pc tendremos que entrar en la configuracion del router/configurar red inalambrica/ poner canal 11 al igual que en la psp y guardar.
Con esto me ha funcionado a mi perfectamente despues de muchos quebraderos de cabeza.
Espero haberos servido de ayuda.