Estoy llegando a la conclusión, después de probar lo que me decís y alguna cosa más, que el problema es de la memory stick.
Me explico. Los pasos que sigo son los correctos, pero ¿alguien me puede decir porque, después de formatear la memory stick, copiar un juego en la carpeta GAME (sólo uno), me funciona? ¿Porqué, copio otro juego de la misma forma y me aparece cómo datos dañados, o copio en la carpeta ISO algún juego formato iso o cso y no aparece su icono? ¿Porqué borro todo, meto las isos primero y después el mismo juego que me funcionaba en la carpeta GAME y este aparece como datos dañados y los isos funcionan perfectamente? La conclusión a la que yo llego es que no hay fantasmas, y que si vosotros no tenéis esos problemas es porque lo que no funciona del todo bien es mi Memory Stick. Porque no creo que sea nada relativo a la configuración ya que he probado diferentes parámetros sin resultado.
Muchas Gracias a todos por vuestras respuestas.
Saludos.