1- desde la psp, formatea la Memory stick.
2- se crearán varias carpetas después del formateo, entre las que se encuentra la carpeta ISO en la raíz de la memory stick.
3- copia el fichero .iso en la carpeta ISO recién creada.
4- en el menú de la psp, ve al icono de juegos.
5- te debería aparecer el juego en este apartado.