A ver, antes que nada, el pendrive tiene que estar formateado en FAT32, sino la play no lo va a reconocer.
Segundo, las carpetas donde van los juegos deben ser estilo: BLESXXXX sin el signo -.
Tercero, el juego debe estar en la raiz del pendrive, dentro de la carpeta GAMES con mayuscula, si lo pones en minuscula no funcionara.
Siguiendo estos pasos no tendrias que tener problemas.
Saludos.