El formato JPEG es compresión con perdida. Si luego lo pasas a GIF pierde un webo...
El GIF es compresión sin perdida (a no ser que la imagen tenga más de 256 colores)
Para capturas de Windows lo ideal es grabarlo a GIF de 16 colores, pero no con el Paint porque pone la paleta que le sale de los webos... Lo mejor es que te lo envien en GIF a 256 colores y luego se pasa a 16 colores utilizando o el Ulead Gif Animator 4 (el 5 es una mierda pa eso) o el AcdSee...