1. Sobre el mejor no podria decirte cada uno dira uno distinto , pero el mas facil para gente nueva es Mandrake.
2. En la web de Mandrake , vas a la seccion de download y te lo bajas de un ftp.
3. No estoy seguro pero formateando el mbr , fdisk /mbr y formateando a fat o lo que quieras la particion ya podras instalar winbugs , no se si a instalar winbugsxp te da la opcion de formatear o tienes que hacerlo antes.
4. Puedes , instala primero winbugs y luego la distro linux que quieras , ella sola te creara un menu donde al arracar podras elegir con que sistema operativo quieres trabajar.