puchifacio, si te pasas por la sección de juego online veras un completo faq de como conectar tu ps2 a la red, ya sea a traves de modem usb, router, hub...
En tu caso la opción mas econónimca es comparte una tarjeta de red para el pc, y conectar la ps2 al pc y compartir la conexión a internet.
La tarjeta red te costara 5 euros aprox...
inconvenientes tener el pc enchufado siempre que quieras jugar online...
Sino con un router como bien dice GoTxO.
Pero bueno en caso de dudas pasate por la sección de PS2 juego online de esta web. Saludos