creo que alguno que no usa palancas tampoco es compatible, como el tekken 4 (pero no estoy seguro), que aunque te puedas mover con la cruceta, el mando no funciona por lo de la sensibilidad del triangulo, cuadrado, circulo y X de los de la ps2.
Normalmente y como ya te han dicho por aquí los juegos que usan la cruceta van pero hay otros que no. No recuerdo exactamente si eran los que hacen uso del analógico. Recuerdo que el Drakkengard por ejemplo no es compatible ni reconoce siquiera un solo botón y que otros como el Fullmetal Alchemist and the Broken Angel te muestran una pantalla en la que te piden directamente que pongas un Dual Shock 2.
Pero vamos que si es para jugar a un juego de PSX en PS2 no vas a tener ningún problema.