Para una consola no importa si es upnp o dmz, incluso te diria que mejor dmz. La diferencia como te han comentado, es que por upnp el router chequea los puertos que necesita la consola, y los abre para que pueda enviar y recibir datos.
Por dmz, directamente abre todos los puertos, los que necesite y los que no. Supuestamente una consola no puede sufrir ataques ni troyanos ni demás historias, por lo que no deberia haber peligro.
Muy diferente es un pc, que nunca debe estar conectado por dmz, y te diria que ni por upnp. Solo abrir en el router los puertos que vas a necesitar
Manualmente, para eso hay que ir a port forwarding, y abrir los puertos que vas a usar, para la ip que use el pc (hay que tener ip fija).
Espero que te haya quedado todo mas claro.
Un salu2