Antes de nada, decirte que uses la búsqueda la próxima vez porque yo creo que todo lo que preguntas está respondido. Vamos allá:
1) Sí se pueden pasar al PC bien por ftp, por ejemplo, o yo te aconsejo usar el N-port, que es un programita que se ejecuta desde el PC en la consola y te permite hacer la copia de seguridad al PC.
2) Lo del Action Replay no lo sé, no lo uso.
3) No hay que volver a formatear el disco duro para hacer la partición, pues el sistema de archivos del disco duro de la PS2 siempre crea una partición al "hacer" un nuevo directorio en la raíz del disco. cada juego del HDLoader que metes al disco duro es una partición distinta.
4) Ya está respondida arriba. Es más: el HDLoader crea varias particiones al formatear el disco duro. Una de ellas es la /__boot. Dentro de ella puedes crear más directorios (por ejemplo con el ULaunchElf), y copiar directamente ahí los "saves" de la tarjeta de memoria.
Un saludo.
