Si usas algun windows moderno antes que el propio problema que pueda tener el emulador
puede ser que la carpeta este como solo lectura y por eso no escriba nada.
En el Kega
En options - set config
en la pestaña de Genesis
Esta SRM file y para poner la carpeta donde se guardan las partidas de los juegos.
Hay una casilla abajo que pone Disable SRAM, eso no lo marques que si no, no grabará nunca.
Del lado de los juegos creo que el unico que he visto que no graba en muchos emuladores
aunque hay un parche para arreglarlo y vaya en todos es el megaman the wily wars.