No se como va ese entorno ¿Dibujas las ventanas o las programas a pelo? Si es lo primero posiblemente exista una opción para linkar una función a la acción de pulsar la X, si es la segunda tienes que pillar el mensaje en la función de procesamiento de mensajes (que no se cual sera, imagino que el WM_DESTROY) y en vez de tratarlo con el típico PostQuitMessage( 0 ) hacer lo que quieras.
No pidas nunca una "funcion o fragmento de codigo", eso son sintomas de haber aprendido en 4 tutoriales (que no digo que tu lo hayas hecho así). Pide una explicación y cuando sepas por donde van los tiros mas o menos buscate la vida para codificar lo que necesites.
