Eso es normal hombre !!!!
Dentro de multiman le dices que cargue el juego y directamente se ira al menu de la ps3.
Y aqui puedes hacer dos cosas:
1- Irte a la carpeta que esta arriba de Install package files, pulsas X y entrara al juego automaticamente.
2- (La que te recomiendo) mete un disco de un juego original o una demo (yo uso el disco de la demo que venia con el MOVE), te vas al icono del disco azul y en lugar de salirte el juego o demo que esta dentro te saldra como si tuvieras el Red dead redemption original dentro de la ps3.
Es recomendable jugar siempre con un disco dentro porque hay muchos backups que si fuerzas a jugar sin juego pueden venirte errores con las partidas guardadas, que deje de funcionarte el backup o incluso se joda el disco duro de la ps3 (esto ultimo ha pasado con el Assasins la Hermandad que jodia el disco duro interno de la ps3 y luego tenias que ir al modo recovery, reconstruir base de datos y formatear la ps3, porque sino no funcionaba nada).
Cuando juegas con un disco original de otro juego dentro de la ps3 (opcion 2) no se usa igual que si jugaras directamente del disco original del Red Dead, apenas usa el lector, ya que todos los datos que necesita el juego esta en el disco duro, el lector solo lo usa para verificaciones y no se que mas, pero se usa muchisimo menos que si jugaras con un original.
Yo te recomiendo la opcion 2 para no tener sorpresas.