Lo mejor es que te compres un router, ya que la configuración será mucho más sencilla al conectarse con el ordenador a través de la tarjeta de red, así que no tendrás problemas de controladores. Por otro lado, otra de sus ventajas es la que citas, que puedes conectar más de un ordenador a la misma línea a través del router.
Yo tengo el 3com OfficeConnect 812 y va bastante bien, aunque tampoco conozco bien las alternativas en este terreno, pero sin duda te recomiendo que no compres un típico modem por usb, que además consumen más recursos.
Saludos. FreeNix.