Lo importante es que la tabla la de particiones sea MRB y no GUiD,que es el formato por defecto cuando lo formateas en macOS.
Yo formateo en exfat pero curiosamente dependendiendo del usb,lo reconoce,o no.
Lo más seguro es formatearlo con la propia ps4. Y al ser exFat no vas a tener problemas ni en macOS ni Windows.
Importante usar el modo extendido, o pulsar el botón opción y formatearlo para usarlo simplemente para backup.