Buenas.
A ver si puedo ayudarte. Puede introducir tus imágenes en un pen-drive, lo conectas a la consola y vas al apartado "multimedia" del dashboard. Seleccionas "Imágenes" y cuando te pida de donde seleccionas "dispositivo portátil".
Con esto deberías ver un listado con las imágenes que tengas en el pen-drive. Seleccionas cualquiera para verla (pero sin presionar el botón "A") y te saldrá la opción "Aplicar como fondo" (a ejecutar con el botón "X").
Con eso tendrás tanto la imagen como fondo de pantalla como una copia de la misma en el disco duro de la 360.
Espero que te sirva.
Un saludo.
P.D. Que alguien más te lo confirme pero en mi escasa experiencia sólo he podido visualizar imágenes en formto .JPEG.