mmmm un exe...!?
Es que en linux no hay exes... jejej... los ejecutables de windows no funcionan de forma nativa en linux! (tendrias que usar un emulador como wine)
De todas formas si quieres usar msn, te recomiendo el amsn.
Puedes bajarlo de aca: amsn.sourceforge.net
Es igualito al msn original, pero libre y para unix.
salu2