No es recomendable porque, y para poner un simil sencillo, es parecido a tener o no firewall. Cuando activas el DMZ es como si abrieras todos los puertos, es decir, es como si no tuvieras firewall. Estas seguro que tienes un router??? Lo digo porque en los modems no se abren puertos. Me puedes decir qué ip o qué puerta de enlace tienes puesta en el pc o en la consola (es para saber si tienes un router o no)??? Si es del tipo 192.0.0.0 entonces, en efecto, tienes un modem/router.
De todos modos, por lo que dices, tienes los puertos abiertos, por lo que no tendrás problemas con el live. Chao