Por norma es normal que tarde mas en encerder o apagar,con el UMDEMULATOR,yo tenia el mismo problema y la solucion es FASHLOADER 07,con este carguador sales del juego pulsando L+R+HOME,y puedes ejecutar directamente otra aplicacion sin tener que reiniciar la PSP.
Y esta visto que asta la fecha el UMDEMULATOR,falla con algunos juegos mientras que el FASH no.