pff vaya duda.
Cuando tengas el enlace a bajar, no le des a abrir, dale al botón derecho del ratón y pulsa "guardar objetivo como...". Selecciona dónde quieres guardarlo.
Cuando tengas el archivo en el ordenador (en este caso un .rar u otro tipo de archivo comprimido), si no te lo abre con el programa que debiera, dale sobre el nombre del archivo (desde el explorador de windows) con el botón derecho del raton, y selecciona "abrir con...", y elige el programa (en este caso, winzip o winrar o el que sea).
Verás que debajo de la lista de programas hay una casilla que pone "utilizar siempre el programa seleccionado para abrir este tipo de archivos", y márcala, para que siempre te lo abra bien.
Espero que te sirva.