Es que no son savestates, sino que te guarda la información que normalmente te graba la memoria del cartucho.
A ver, empieza un juego de nuevo, tienes que llegar al primer punto de guardado. Guardas, y entonces vuelcas la información a la tarjeta de memoria. Empieza de nuevo, resetea el emulador, dale a cargar, y verás como te carga la partida que habías guardado.
El emulador no graba la partida en aquellos juegos que no tuvieran la opción de grabar la partida cuando fueron programados.