Hola, en mi caso tuve el mismo problema hace años estando bajo Win XP, aunque no recuerdo si era un virus contagiado desde Messenger u otro motivo.
Podrías probar activando el cribado de archivos de cierto nivel de riesgo -aún hipotético en este caso- junto a desactivar el aviso de global de cambios, dejando sólo los avisos de cuando una aplicación trata de hacer cambios en el S.O
Inicio >> Ajustar confiuración del equipo >> Cuentas de usuario y protección infantil >> Cuentas de usuario >> Cambiar confiuración de control de cuentas de usuario >> Predeterminado.
Inicio >> Escribir en la barra de búsqueda ''Editar directiva de grupo'' >> Configuración de Usuario >> Plantillas administrativas >> Componentes de Windows >> Administrador de Datos Adjuntos >> Lista de inclusión de tipos de archivo de riesgo moderado >> Pulsar en la opción ''Habilitada'' >> Opciones >> Especificar extensiones de riesgo moderado >> Escribimos ''.exe'' sin comillas, pulsamos aplicar y aceptar para reiniciar el equipo.
Siguiendo estos pasos en principio el mensaje debería dejar de aparecer.