Si usas GNU/Linux, puedes ejecutar azureus desde una consola y así verás si te da algún error cuando se cierre. Si usas Windows imagino que habrá alguna manera de que Azureus genere algún log y en ese log se quedará el error que genere azureus al cerrarse... No se me ocurre otra cosa, pero por lo menos así podrás averiguar el problema.
Saludos!!