Normalmente, en la mayoría de juegos no es necesario tener un metodo para detectar las colisiones de forma continua si los colliders en el mundo lógico tienen un tamaño decente y no tienes objetos moviendose a una velocidad endiablada. En muchos casos si existen objetos así suelen ser proyectiles y cuerpos de este tipo. Para solucionar esto lo puedes hacer, por ejemplo en tu caso, extruyendo el volumen de colisión de quien se mueve en la dirección de movimiento y calculando si la hay o no. Esto sería un primer paso, después tendrías que calcular los puntos de contacto para dejar la pieza encima de la azul, pero esto lo podrías hacer facilmente por ejemplo con un simple test separndo los ejes de movimiento.
El tema de las colisiones aunque de primeras parezca algo sencillo, cuando te pones a hacer cosas y a investigar te das cuenta de que es aún hoy día un gran problema, y ya no hablamos del calculo de la respuesta a la colisión.
Un saludo.