Me refiero a que crees un pendrive live con una distro de linux y lo ejecutes, no para crear el pendrive de instalación de Windows.
En internet tienes multitud de guías para crearte un pendrive de linux, no hace falta que sea en GPT el pendrive, es para ejecutarlo y en la utlidad de discos que lleva, borres el NVME completamente, asi cuando luego instales Windows selecciones la opción de instalar en el espacio disponible y ya está, que ya te creará Windows solito las particiones que necesite, etc...
Si te manejas bien con el comando diskpart, con el pendrive de instalación de Windows también puedes borrarlo, cuando te salga la pantalla con las opciones de idioma, etc... abres una ventana de comandos con ALT+F10, ejecutas diskpart, seleccionas el disco NVME y le das al comando clean y ya está, luego sales con exit 2 veces para cerrar diskpart y la ventana de comandos, y continúas con la instalación. Importante: desconecta todos los discos como te dije antes, así evitas que si te confundes de unidad no borres los otros discos...
Lo de hacerlo en Linux es por si te cuestan los comandos en modo MS-DOS, etc... que lo hicieras en modo gráfico a golpe de ratón, que es más intuitivo y fácil.
Saludos.