Las roms no las tienes que meter comprimidas. Los archivos que necesitas tienen extensión ".nes" y son estos archivos los que tienes que meter en la carpeta roms.
Si tienes el FW 3.03OE, acuérdate de meter el emulador en la carpeta GAME150 (en el caso que tengas seleccionado este kernel en el recovery mode, sino en GAME303), aunque supongo que ya lo tendrás porque lo que no te carga son las roms, no el emulador.
Prueba a meter el archivo ".nes" directamente en la carpeta roms.
Edito: Por cierto, si no la tienes créate una carpeta llamada "roms" en la carpeta NesterJ (no la que tiene el %). Luego mete dentro las roms y selecciónala desde el menú del NesterJ. No te hace falta crear esta carpeta pero así las tienes un poco más ordenadas.