Lo primero, es que no compraste una GBA SP con juegos incorporados, tal cosa no existe. Es una consola china copia de la consola de Nintendo.......y hay diferencias tan grandes, que no son productos ni siquiera parecidos.
Lo segundo, y tengo dos, es que es un producto de baja calidad, que dista mucho de tener que ver con la consola real, puesto que lo que tienes no es ni mas ni menos que una maquina que contiene un emulador que hace funcionar juegos en memoria, y algunos, no todos los cartuchos. Y precisamente, esta baja calidad de producto puede provocar este tipo de problemas, estos, son los problemas de productos que a priori parecen un chollo, y luego son lo que son. Nadie da duros a cuatro pesetas (o euros a 90 centimos), como objeto curioso, son graciosas, como consola "de verdad" dejan mucho que desear.
Sobre la cuestion en si, como te han dicho, conectala por USB, copia todo lo que tienes en la consola en el PC, despues formateala y vuelve a grabar lo que tienes de nuevo en la consola. Puede que asi, te funcione.......o puede que no.
Si ya la has formateado y sigue igual, amigo, ya si que no te puedo ayudar.