Pues a ver...
Si no estas usando el media player mientras entras a la ms de la psp no te creará esa carpeta... pero tambien puedes desactivar la opción esa que te la crea y así olvidarte.
En el media player, ve a "herramientas"->"opciones" , ve a la pestaña "dispositivos", selecciona la letra de unidad de la psp y apreta "propiedades", ahi desactiva las casillas "crear jerarquia...bla bla bla" y "empezar la sincronización al conectar el dispositivo". aplicar y ya está.