Aunque me suene un poco a ciencia ficción, he leído en el foro oficial que este mensaje puede ocurrir por una interferencia en el wifi, seguramente provocado por algún teléfono inalámbrico que tenga conectado cerca.
Parece que se soluciona con este comando en el terminal:
sudo defaults delete /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.captive.control Active
Si quieres averiguar más busca por google que hablan bastante de esta ventana que aparece.
