La forma rápida de hacerlo es entrar en la configuración de la consola (arrancando con el dash original, chip apagado, por supuesto), ir donde te muestra las partidas guardadas y borrar el archivo que se llama "xsnes9x". Restaurarás la configuración por defecto, pero, eso sí, creo que perderás las partidas guardadas.
Un saludo.