Hola compañero, te subo el hilo porque yo tengo el mismo problema, no me deja crear archivo de guardado.
Estoy en CFW Rogero 4.30, a ver si alguien nos puede ayudar.
Solucionado: Parece ser que tenía configurado el FlashFXP para que me ignorase los directorios vacíos y archivos de 0 bytes (opciones--> filtros), por lo tanto no los pasaba a PS3.
Volví a pasarlo por ftp a la PS3 y al iniciar el juego me dejó guardar datos.
Espero que sirva de ayuda.