Algunos desarrolladores, con determinados juegos que son ports directos de consola, no implementan un simple botón para cerrar el juego y volver a Windows, de toda la vida eso se ha solucionado con un ALT+F4, que te cierra el proceso directamente.
Otros tienen el botón escondido en las opciones o algo así, como FALL GUYS.
Con esto no deberías tener problemas.
