Lo que haces mal es el último paso.
Una vez leído el SM2.0, debes darle a X. Entonces te aparecerá una pantalla donde pone "Insert DVDR by EA method" (o algo similar).
En esta pantalla, una vez oigas que el DVD ha dejado de girar, debes meter el Silent Hill 3, pero por la tapa, no por la bandeja.
Suerte.