yo tenia el mismo problema cuando me lo compre pero lo unico que tuve que hacer es configurar la conexion de la psp en automatico todo y en config facil, y, en el ordenador os vais a inicio, mis sitios de red y haceis click derex y os vais a propiedades. entonces os tendra que salir todas las conexiones que teneis en vuestro ordenador. weno, pos minimo tienen que haber dos: la que pertenece a la conexion de vuestra linea ADSL, y otra que pertenece al wifi (conexiones de red inalambricas o algo asi se llamará). pues haceis click derexo sobre la conexion del ADSL y os vais a propiedades, despues click en opciones avanzadas (parte superior derexa) y una vez metio alli seleccionais la casilla de "permitir a otros usuarios de otras redes conectarse a traves de la conexion de internet de este equipo" y una vez seleccionada abajo debeis poner la conexion que quereis que se comparta, que en este caso sera la conexion inalambrica. le dais a aceptar y listo.
weno espero que os haya solucionao el problema, y si no lo conseguir probar diversas maneras de compartir o hacer puentes entre estas dos conexiones que el problema reside ahi.