Te comento un par de cosas:
El proxy sirve, para que nos hagamos una idea, para "ocultar" la identidad de la persona que esta usando un servicio de internet. De esta manera, si yo tuviese un proxy y tu estuvieses conectado a el, al equipo al que tu hicieses una peticion le llegaria la solicitud desde mi PC y con mi IP, por supuesto, y contestaria a mi PC, que despues contestaria al tuyo.
Aparte, si sabes algo de redes sabras que el puerto 80 es el puerto predeterminado de HTTP.
¿que que quiero decir con esto?. Pues que en el nevagador tendras puesto que el proxy esta en el pc internet.uax.es (¿y no seria internet.uah.es o internet.uam.es?) y en el puerto 80, pero eso te valdra solo para navegar y para nada mas.
Mira, te lo explicare un poco mas rapido porque esto tiene cosillas de redes. Para nevegar el puerto es el 80, asi que debes poner el navegador con el puerto 80, que es el que tienes ahora, y el messenger, para conectar, usa el puerto 1863 sino recuerdo mal, asi que tienes que poner que el proxy esta en el pc ese que has mencionado antes y en puerto pon 1863.
Otra cosa mas. El posible que le proxy tenga bloqueado ese puerto. Si conoces a alguien mas que conecte con ese proxy que use messenger, amsn, GAIM, KOPETE o similar dile que por favor te diga la configuracion ya que esa te deberia valer.
Me ha quedado un poco bastante espeso, pero espero que te sirva de algo. Si necesitas algo mas aqui estamos
Saludos!