DMZ son las siglas de "Zona DesMilitarizada", es decir, sería una zona donde no entra el cortafuegos. Toda dirección IP que pongas en la DMZ no pasará ningún cortafuegos,por o que no tendrás problemas de abrir puerto ni nada por el estilo, porque todos están abiertos.
Para activarla, es muy fácil, sólo tienes que entrar en tu router en la sección de seguridad o de aplicaciones o algo por el estilo (depende del modelo del router), y buscar donde pone DMZ. Ahí sólo tendrás que poner la IP de la PS2 y activarlo, y listo. Ya nunca más tendrás problemas de puertos ni nada de eso. Evidentemente esto sólo puede hacerse si te conectas mediante un router.
Un saludo.